各資産クラスの配分、リターン、リスクから資産全体のリターンとリスクが計算可能なツールです。
本ツールは投資信託のガイド｜ファンドの海のイーノ・ジュンイチ様が作成した「長期投資予想／アセットアロケーション分析」を参考に本家が5資産までのところ、8資産まで同時計算可能に拡張したツールとなります。本家同様、各資産間の相関係数は任意に変更可能です。
アセットアロケーションやポートフォリオの分析にご利用下さい。
もくじ
アセットアロケーション分析ツール
アセットアロケーション（資産配分）全体のリターンとリスク計算
【使い方】各資産の割合、リターン、リスクを入力し計算ボタンをクリックして下さい。（資産クラス名も変更可能）
| 資産クラス | 割合（％） | リターン（％） | リスク（％） |
|---|---|---|---|
※リターン、リスクの初期値は過去20年実績（2002年1月末－2022年1月末）の年率平均です。
※資産クラスの割合の合計は100%なるようにして下さい。合計100％以外は計算結果が0%になります。
※再読み込みやページ更新すると初期値に再設定されます。
| 資産全体リターン | ％ |
|---|---|
| 資産全体リスク | ％ |
リスク計算用の相関係数
リスクの計算は下表の相関係数を使用しています。
相関係数は変更し再計算可能です。
【相関係数】 資産クラスの相関関係
スクロールできます
| 相関係数 | 国内債券 | 国内株式 | 先進国債券 | 先進国株式 | 新興国債券 | 新興国株式 | 国内リート | 先進国リート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内債券 | ||||||||
| 国内株式 | ||||||||
| 先進国債券 | ||||||||
| 先進国株式 | ||||||||
| 新興国債券 | ||||||||
| 新興国株式 | ||||||||
| 国内リート | ||||||||
| 先進国リート |
※初期値の相関係数は三菱UFJ国際投信の各ファンドの相関係数を参考にしてます。
アセットアロケーション分析ツールの補足
- このツールを基にしたいかなる損害も保障致しません。最終的な判断、投資決定は自己責任原則でお願いします。
- 各初期値は予告なく変更される場合があります。
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